В отношении методов оценки кредитных

Народное хозяйство вопросы инновационного развития - А. С. Алексеев

Назад 376 Вперед

Скоринговые модели активно внедрялись в 2006-2007 гг. Как правило, ис­пользовались они при принятии решений о микрокредитовании. В настоящее время практические результаты показали, что скоринг не способен дать объек­тивную оценку бизнесу и не является полноценной и объективной системой еди­ноличного принятия решения о возможности кредитования[144]. Таким образом, со­вершенствовать скоринговые модели можно до бесконечности. Как асимптота бесконечно приближается к своей гиперболе, но никогда не пересекает ее, так и применение самого совершенного и дорогого скоринг-продукта не может гаран­тировать банку нулевой риск невозврата кредита.

Таким образом, поставить на «конвейер» выдачу кредитов физическим ли­цам на основе количественных методик оценки рисков весьма непросто. Всегда существует потребность неформальной перепроверки результатов современных количественных тестов.

В отношении методов оценки кредитных рисков для юридических лиц акту­альны те же проблемы, что и для физических лиц. Так, при расчете вероятности банкротства фирмы аналитиками банка используются многофакторные модели, представляющие собой процедуру взвешивания основных показателей деятель­ности кредитуемого юридического лица. Далее полученный интегральный пока­затель сравнивается со своими эталонными значениями (их может быть не­сколько). По результатам сравнения делается окончательное заключение о пла­тежеспособности хозяйственного объекта. Здесь, как и в предыдущем случае, проблема определения состава и числа взвешиваемых частных показателей од­нозначного решения не имеет. Вопрос же формирования системы весовых ко­эффициентов стоит еще более остро, чем для физических лиц, так как для коли­чественного соизмерения роли и «веса» совершенно различных сторон жизни предприятия в данном случае нет вообще никакой объективной основы[145].

Назад 376 Вперед